吳月霞畢業於香港中文大學及英國皇家北方音樂學院，師隨前香港小交響樂團單簧管首席蔡國田及英國曼徹斯特哈雷樂團前單簧管首席 Lynsey Marsh 研習單簧管，先後獲頒音樂學士及音樂演奏碩士學位。
吳氏曾參與多個著名單簧管演奏家大師班，包括：Michael Collins，Charles Neidich，Andrew Simon 及 Ayako Oshima 等。吳氏活躍於樂團演出，曾為香港專業管樂團、香港節慶管弦樂團單簧管樂手，及於 2005 年至 2012 年期間獲委任為香港節日管樂團樂團首席。吳氏亦分別於 2012 及 2014 年舉行「法式禮物」及「英國之夜」個人獨奏音樂會；並於 2013 年夥拍音樂家合作演出拉夫民謠。
